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中心教师程欣与合作者所作论文在Journal of International Money and Finance发表
西南财经大学中国金融研究中心教师程欣与合作者所作论文在《Journal of International Money and Finance》发表文章“Is the Renminbi Safe-haven Currency? Evidence from Conditional Coskewness and Cokurtosis”,探讨人民币的避险属性。 一、人民币是否是国际避险货币的争论 避险货币是那些金融市场不确定性上升时投资者涌入的货币,可以对冲风险资产组合的金融困境。流动性好、所属国金融市场发达的货币能成为国际避...
2021-06-12 19:13:50
中心教师王鹏在《统计研究》上发表《基于Twin-SVM的多分形金融市场风险的智能预警研究》一文
摘要:本文以沪深300指数(CSI300)长达11年的5分钟高频交易数据为研究样本,首先提出一种基于多分形特征的金融市场正常状态与关注状态的界定方法,并引入新型的支持向量机(SVM)人工智能模型,即孪生SVM(Twin-SVM)模型对多...
2019-04-04 00:00:00
中心教师潘志远在《金融研究》上发表《高维的相关性建模及其在资产组合中的应用》一文
摘要:考虑高维相关结构的典型事实和可操作性,本文构建了机制转换的动态等相关(RS-DEC)模型,并给出了模型参数估计的步骤和大样本性质。
2019-04-04 00:00:00
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